Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Ulrich Stephan (auth.)Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Rok:
1998
Wydanie:
1
Wydawnictwo:
Deutscher Universitätsverlag
Język:
german
Strony:
554
ISBN 10:
3824467046
ISBN 13:
9783824467044
Plik:
PDF, 12.70 MB
IPFS:
,
german, 1998
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